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Take a Risk:林岳彦の研究メモ

自らの研究に関連するエトセトラについてのメモ的ブログです。主にリスク学と統計学を扱っています。

ベイズとクロスバリデーションに関する引用メモ

にしなさんにコメント欄で紹介していただいたGelmanの以下のブログ記事が参考になりそうだったので、ここでもメモしておきます。

Cross-validation for Bayesian multilevel modeling


いろいろと参考になりそうなテクニカルなことも書いてあるのですが、とりあえずSummaryの部分だけ引用しておきます。

Summary


Cross-validation is an important technique that should be standard, but there is no standard way of applying it in a Bayesian context. A good summary of some of the difficulties is in the paper, "Bayesian model assessment and comparison using cross-validation predictive densities," by Aki Vehtari and Jouko Lampinen, Neural Computation 14 (10), 2339-2468. Yet another idea is DIC, which is a mixed analytical/computational approximation to an esitmated predictive error.


I don't really know what's the best next step toward routinizing Bayesian cross-validation.

DICについても言及されていますが、DICも推定予測誤差の近似に基づくという点では一種のcross validation系の思想が入っているものと解釈されているのかな*1

Gelmanに"I don't really know what's the best next step toward routinizing Bayesian cross-validation"と言われたら、わたしのような泡沫エンドユーザーは途方に暮れるしかないっすよ。


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*1:AICと同様に