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Take a Risk:林岳彦の研究メモ

自らの研究に関連するエトセトラについてのメモ的ブログです。主にリスク学と統計学を扱っています。

MCMCの収束診断におけるRhatの具体的な値についての引用メモ

統計

Gelman et al. (2004)に「収束判断の際のRhatの具体的な値」に関する記述(p297)があるのでメモしておきます。

こういうのってメモしておかないといざ論文に引用しようというときに見つからないということがままありますので。

The condition of \hat{R} being 'near' 1 depends on the problem at hand; for most examples, values below 1.1 are acceptable, but for a final analysis in a critical problem, a higher level of precision may be required.

ちなみにWinBUGSでRhatの値はgelman.diag()を使って計算できます。実装のしかたは
久保さんのページのR2WinBUGSの解説
が分かりやすいです。


全然関係ないですがAndrew GelmanがGoogle主催の講演会で話している動画を見つけたので貼っておきます*1

Gelmanさんは政治行動の分析とかもしているらしいですよ。


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*1:ってこんな情報にニーズがあるのかよくわからないですが